(몽골=하이몽골리아뉴스) 몽골중앙은행 통화정책위원회가 10월 30일 회의를 개최해 은행 및 금융 부문 현황과 시스템 리스크 분석 결과를 논의하고, 거시건전성 정책 관련 결정을 내렸다고 밝혔다.
중앙은행 총재 러흐와수렌이 주재한 이번 회의는 거시건전성 정책 의제를 집중 논의한 첫 회의로, 앞으로 연 2회 정기적으로 거시건전성 정책 결정 회의를 개최하는 체계로 전환한다고 밝혔다. 이러한 회의는 거시건전성 정책 수단을 통해 금융 부문의 안정성을 보호하는 데 집중할 예정이다.
회의에서 중앙은행 통화정책부는 은행 및 금융시스템 리스크 분석 결과를 위원들에게 보고했다.
먼저 금융 사이클 리스크 현황, 즉 대출 증가율, 자산 가격, 대출 건전성 분석 결과를 발표했다. 금융 사이클을 결정하는 주요 지표인 대출 증가율, 대출과 GDP 비율, 주택 가격이 장기 추세선보다 높은 수준을 유지하고 있다고 지적했다.
2025년 8월 기준 은행권 대출 잔액의 전년 대비 증가율은 23.6%로, 이 중 대부분인 17.5%포인트를 기업 대출 증가가 차지했다. 기업 대출은 광업, 건설, 유통업에 집중된 반면, 개인 소비자 대출 증가율은 전년 대비 둔화됐는데 이는 중앙은행의 정책 조치 효과와 관련이 있다.
반면 연금담보대출의 경우 7월 초 기존 규제 조치가 해제되면서 증가세가 다시 확대돼, 8월 말 잔액이 2조 3000억 투그릭에 달하며 전년 동기 대비 39.5% 증가했다. 이러한 대출 증가는 한편으로 내수와 인플레이션을 자극하고, 다른 한편으로 가계 금융 취약성을 높일 위험이 있다고 경고했다.
은행권 전체 대출 건전성 비율은 개선되고 있지만 개인 소비자 대출의 건전성은 최근 분기에 악화됐다. 은행권의 요주의 및 부실 대출 잔액 변화를 보면 연초부터 급증하고 있으며, 특히 개인 소비자 대출, 그중에서도 급여담보대출이 주요 원인이다.
구체적으로 8월 말 기준 부실 대출 잔액은 전년 동기 대비 2257억 투그릭(11.5%) 증가한 2조 2000억 투그릭, 요주의 대출은 전년 동기 대비 6270억 투그릭(48.2%) 증가한 1조 9000억 투그릭에 달했다. 향후 소비자 대출 건전성 악화 리스크를 낮추기 위해 은행, 금융기관과 신용정보원 간 협력 강화가 필요하다고 강조했다.
이어 구조적 리스크 분석, 즉 은행의 위험 감수 능력, 달러화, 환율 리스크, 금융기관 간 상호의존성, 다중채무 분석 결과를 발표했다.
은행권의 레버리지 비율은 중앙은행이 정한 건전성 기준보다 상당히 높은 수준으로 안정적으로 유지되고 있어, 은행들이 대출 자금조달에 자기자본을 상대적으로 높은 비율로 활용하고 있음을 보여준다.
은행의 위험 감수 능력을 나타내는 지표인 총자기자본 대비 위험가중자산 비율은 올해 4월 하락했는데, 이는 은행들이 전년도 실적과 감사보고서를 토대로 배당금을 지급한 것과 관련이 있다. 이후 이 비율은 비교적 안정적으로 유지돼 2025년 8월 말 기준 14.9%로 건전성 기준 최저 요구치를 충족하고 있다.
은행권의 유동성 비율은 건전성 기준 요구치보다 훨씬 높은 수준을 유지하고 있지만, 대출 대비 예금 비율은 최근 2년간 급격히 증가했다.
시스템 리스크 분석의 일환으로 작성한 은행 부문 지급능력 스트레스 테스트 결과도 논의했다. 거시 리스크 요인의 기본 시나리오 가정 시 은행권 자기자본 적정성 지표는 비교적 안정적일 것으로 전망된다. 반면 거시경제 지표가 급격히 악화되고 금융중개가 크게 위축되는 단기 조건부 가정, 즉 스트레스 시나리오에서는 자기자본 적정성이 시스템 전체적으로 건전성 기준 요구치를 계속 충족할 것으로 나타났다.
발표 후 위원들은 분석 방법론, 계산 결과, 거시 및 은행 수준의 주요 지표에 대해 질의하고 관련 사안을 논의했다. 논의 과정에서 위원들은 금융 사이클 리스크 누적, 은행권 대출 증가 구조, 대출 건전성 및 향후 전망에 대해 질문했고, 중앙은행 관련 부서가 상세한 설명을 제공했다.
또한 금융시장의 디지털 전환, 금융시장 발전과 연계해 신용정보 시스템을 개선하는 방향으로 중앙은행이 적극 나서야 한다고 강조했다. 특히 대출기관인 금융기관들의 신용정보 수집, 업데이트, 정보 교환 활동을 개선하는 것이 대출 리스크를 제한하고 금융 안정성을 보호하는 데 도움이 될 것이라고 밝혔다.
아울러 금융 안정성 확보를 위한 거시건전성 정책 수단의 효과와 향후 정책 방향에 대해서도 의견을 교환했다.
